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HUANGy · 2020年04月12日

原版书reading 6课后题practice problem 19

  1. CFA II
  2. Quantitative

老师，这道题问的是regression和unit root的关系？但是讲义里面不是AR model中covariance-stationary中涉及到unit root的知识点吗？


感觉这两个知识点没有关联呀，为什么原版书答案要这么写呢？

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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年04月12日

同学你好，

这道题不是covariance stationary的考点，而是cointegration的考点，可以把这个知识点对应复习一下

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