此题不太懂
Steven目前在衝刺階段 · 2017年11月09日
long option, gamma一定為正
short option, gamma一定為負
只有option有gamma
一個負gamma頭寸想gamma neutral 就應該long option to hedge :)
-3.2 + 1.5 x = 0 (等式這樣列)
轧称的棉花糖 · 2017年11月09日
可能对知识点太不熟悉，这道题我都没有读懂，第一句话感觉在说gamma=-3200.然后下一句话在说gamma=1.5.然后我就不知道到底gamma什么情况了。
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月09日
两个gamma来自两个组合。一个组合delta=0,gamma=-3200,另一个组合delta=0.5,gamma＝1.5, 题目问怎么使得gamma=0
轧称的棉花糖 · 2017年11月10日
-3200 + 1.5 x = 0 (等式应该這樣列？)