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ladycoco想放假 · 2020年04月07日

关于画图大法

如果这道题用画图大法,我用红色部分的公式不对吗?哪里算错了呢?
3 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年07月02日

同学你好,

非常抱歉前面我对你提问的这道例题回答有误,在这边重新回答一下:

这道题是求forward的value,不需要考虑CF(因为forward合约是可以定制的,也就是可以针对某个特定债券制定合约,所以CF为1),如果按照题目中所给条件,画图法得到的value和重新定价法不一样(你纸上所写的计算过程是对的),反而是按照我贴的教材另一道题中,在其他数据条件都一致的情况下,包含CF的计算才算出近似148的这个价格,但我贴的这道题是future contract,有不为1的CF,所以教材在设计本题目时并不严谨,直接给出重新定价法的计算条件就没有把其他条件凑到合适的数据。再次抱歉。

xiaowan_品职助教 · 2020年04月08日

同学你好,这道题中108对应的是一支特定的债券,那么它和forward contract本身报价之间就会有conversion factor。同学可以回忆以下老师关于CF的相关讲解

另外原版书这道例题之前有另外一道例题,我也截图一下,会更好理解这道题缺失的条件在哪里

xiaowan_品职助教 · 2020年04月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,这道题目没有给出conversion factor,没办法用画图法计算


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