xiaowan_品职助教 · 2020年07月02日
同学你好,
非常抱歉前面我对你提问的这道例题回答有误,在这边重新回答一下:
这道题是求forward的value,不需要考虑CF(因为forward合约是可以定制的,也就是可以针对某个特定债券制定合约,所以CF为1),如果按照题目中所给条件,画图法得到的value和重新定价法不一样(你纸上所写的计算过程是对的),反而是按照我贴的教材另一道题中,在其他数据条件都一致的情况下,包含CF的计算才算出近似148的这个价格,但我贴的这道题是future contract,有不为1的CF,所以教材在设计本题目时并不严谨,直接给出重新定价法的计算条件就没有把其他条件凑到合适的数据。再次抱歉。