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毛伦奇KEY · 2020年04月06日
CME的ppt第112页，问下为什么需要收益率曲线是平的情况下realized return才等于YTM，谢谢。
源_品职助教 · 2020年04月14日
其实是因为我们在计算抵消债券Capital gain or loss和再投资收益的时候必须参考了同一个折现率，也就是用同一个折现率进行计算的。但是如果曲线不平，就违背为了这一假设。那么计算就有偏差。
源_品职助教 · 2020年04月07日
嗨，爱思考的PZer你好：
利率曲线是水平的，不同期限的现金流就能用同一个折现率，或者复利。
那么就能保证折现获得的Capital gain or loss和再投资的Loss or gain抵消。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
