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林旖晨 · 2020年04月06日

credit risk讲义254页

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
Swaption到期没有行权的话，exposure不应该是0吗？不明白为什么expire之后还有exposure
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1 个答案
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袁园_品职助教 · 2020年04月07日

同学你好！

Swaption 到期可能行权也可能不行权，不行权的话就没有exposure了，但是如果行权了就有，综合考虑这两种情况，在 expire 之后 swaption 的 exposure 会低于 forward swap

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