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轧称的棉花糖 · 2017年11月08日

二叉树

  1. FRM I

先请问下，此题中，提到了上涨的概率是80%，而我们平时计算的pai（u）不就是上涨概率吗？题目也是求上涨概率，不明白为何要重新求？


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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月08日

80%是analyst's view，相当于是主观判断的概率。题目中求risk-neutral probability，客观或者说预期的上涨概率。

轧称的棉花糖 · 2017年11月08日

所以说，那个就是纯干扰项？

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月08日

对

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