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HG · 2020年04月01日
1.下面的这道题如果是liquidity theory，那么不是应该upward slope吗？感觉Tyo的解释更像是local expectation theory，短期取决于expectation，长期存在risk premium，答案为啥是C？
2.这道题的spread应该是12 Mon ago的最大啊，为啥选B啊？？？
WallE_品职答疑助手 · 2020年04月01日
同学你好，
第一题选C因为谈到了liquidity premium。 local expectation他会强调的是长期有一个risk premium.在流动性偏好理论中，就算长期加了一个liquidity premium，但是由于收益率曲线下降幅度很大，所以还是有可能downward sloping。这一点更能印证了他们在讨论流动性偏好利率。
第二题选B因为题目问的是最小的spread，同学考试的时候一定要仔细读题哟
