1.原版书课后题这个问法，感觉有些奇怪，random walk就是违反了covariance-Stationary，那怎么还会问covariance-Stationary和random walk同时存在的情况呢？这两者不是两选一的吗？
2.这个一阶差分感觉是治标不治本啊？下面这个方式的yt可以满足covariance-Stationary，但是如果把xt代入的话，那不还是一个random walk吗？
星星_品职助教 · 2020年03月30日
同学你好，
第一个问题的含义是哪个conclusion即不和cov-stationary的假设矛盾，也不和random walk的假设矛盾，这样一做排除就可以直接选第三个，因为1和2明显和cov-stationary就是矛盾的。而并不是说这个序列既是协方差平稳同时又是random walk。
第二个问题不用考虑太多。就按照问题问的看yt序列是否满足cov-stationary的三条定义就可以了。这道题考察的也就是cov-stationary的含义。
在实务操作中，这是另一种检验是否是stationary的方法，正是因为把xt代回去发现xt的序列是random walk，所以就可以反推出xt的序列并不是stationary的。但这个超出考试范围，不用研究。