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比如世界 · 2020年03月29日

问一道题:NO.PZ2020011101000015

问题如下:

Suppose all residual autocorrelations are 1.5/T1.5/ \sqrt T, where T is the sample size. Would these violate the confidence bands in an ACF plot?

选项:

解释:

No, the confidence bands are ±1.96/T\pm 1.96/ \sqrt T and so these would not. If many autocorrelations are jointly relatively large, then this series is likely autocorrelated. A Ljung-Box test would likely detect the joint autocorrelation.

这道题目能翻译下吗?要考察的点是什么啊?已经看了之前的问题和回答,还是不是很清楚题目在问啥,谢谢。

1 个答案
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小刘_品职助教 · 2020年03月29日

同学你好,

这道题整体上可以理解为一个检验结果的判断问题,检验的是残差项的自相关系数,计算出来的结果是1.5/ \sqrt T(题目已知),如果是在95%的检验水平上(题目默认),可以接受的区间是正负1.96/\sqrt T,计算出来的结果是1.5/ \sqrt T,在可以接受的区间范围内,所以没有违反。

建议同学不用很纠结这个点,如果想具体了解这部分过程的话(不推荐),可以仔细去看一下原版书的平稳时间序列这个章节。(section 10)

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