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AbC123 · 2020年03月28日
请问究竟是tranch A先吸收prepay 的本金还是tranchC? FIXED INCOME讲义中和DERIVATIVE不一致
吴昊_品职助教 · 2020年03月28日
固收中：sequential pay中对prepayment risk进行重新分配，如果本金来了，先给A，A的本金都还完了，再给到B层级。
衍生的讲义中已经定义了是C层级先吸收prepayment，那么自然其prepayment risk最大，return最大。
每门学科的参考书是不一样的，有可能对于A、B、C的排序是不一样的，只要理解本质就可以了，谁先拿到本金归还，谁的prepayment risk就最大。
