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Keren · 2017年11月08日

麻烦解释下这道题：NO.PZ2016082405000041 [ FRM II ]

  1. FRM II

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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maggie_品职助教 · 2017年11月08日

这道题就是市场数据的结论，没有为什么。记住就好。

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     老师，对于A和C还是有疑问，interest rate swaps互换的是interest,计算的时候是netting的zhi，虽然面临的是双方的risk,那这个outstanng notionamount还是比A大吗？

2018-10-26 09:12 1 · 回答

老师，B为什么不对呢

2018-08-06 21:23 1 · 回答

请问这题a不能考虑吗，swap是双边都有exposure.c像保险 只有一方有exposure?

2018-03-04 12:59 1 · 回答