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QQQQ · 2017年11月08日

FRM 2 经典题 investment risk 中 Surplus at risk

  1. FRM II

4.3 和4.4

一道用的增速来计算4.3，一道用的预期回报4.4。到底怎么区分？

视频里没有讲清，说是一样的

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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月08日

以4.3方法为准。

1.经核实，4.3与notes上的例题解答方法一致。

2.expected surplus＝Asset* expected return-liability* expected return，这个逻辑才比较对。

3.practice exam答案不一定准确，如果考试遇到又不放心，建议两种方法都算一下

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