开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

QQQQ · 2017年11月08日

FRM 2 经典题 investment risk 中 Surplus at risk

  1. FRM II

4.3 和4.4

一道用的增速来计算4.3，一道用的预期回报4.4。到底怎么区分？

视频里没有讲清，说是一样的

添加评论
1 个答案
已采纳答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月08日

以4.3方法为准。

1.经核实，4.3与notes上的例题解答方法一致。

2.expected surplus＝Asset* expected return-liability* expected return，这个逻辑才比较对。

3.practice exam答案不一定准确，如果考试遇到又不放心，建议两种方法都算一下

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 252

    浏览
相关问题