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薛真 · 2020年03月24日
求惑：题干中给的DELTA0.65是看涨期权的DELTA,而蓝色方框中的DELTA指的是看涨期权和空头头寸的投资组合的DELTA,这两个DELTA含义不同，不能用看涨期权的DELTA0.65代替方框中的DELTA。
品职答疑小助手雍 · 2020年03月25日
同学你好，首先这题解题过程没有问题啊，最后一步是要short 1625的underlying。
你不要把delta当成特定的谁谁的delta，delta代表的就是一个敏感性，期权和头寸组合的delta是1625那就意味着underlying涨1，这个组合涨1625，那么为了让它delta neutral就需要再short 1625的underlying，把这个敏感性抹掉就行了。
薛真 · 2020年03月30日
谢谢老师
