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v2.1 · 2020年03月18日
老师，请问下swaption在一个执行swap的option，那么是否执行的时候一定要有固定和浮动之间的互换呢？
v2.1 · 2020年03月20日
在Counterparty credit risk,collateral exhaustion risk and liquidity risk 中 18:20的时候，老师讲到short receiver swaption仅说了 付固定的swap rate ，没有提到收float rate。既然swaption一个固定换浮动的过程，那么short receiver swaption是否也应该收到float rate？
WallE_品职答疑助手 · 2020年03月20日
同学你好，
Swaption在执行的时候是可以决定是否要进入一个固定换浮动的Swap (interest rate swap).一定是固定和浮动之间的互换，因为固定换固定，浮动换浮动没有意义，这里不是currency swap.
WallE_品职答疑助手 · 2020年03月23日
付固定是等于收浮动的，不然固定利率换固定利率岂不是没有意义？
v2.1 · 2020年04月01日
但是视频里 老师仅说了付固定 浮动就没说
