星星_品职助教 · 2020年03月18日
同学你好，
Xt的方程是Xt=Xt-1+ε，这个方程的b1=1，所以直接判断是random walk。这道题就结束了。
b1=0是yt的时间序列，不是Xt的
ttldxl · 2020年03月18日
老师，还是没太理解。我的想法是：这个方程Xt=Xt-1+ε就是X的递推式，那就是AP(1)，对这个方程做验证的时候，就要遵循DF检测的。不知道是哪里想错了
星星_品职助教 · 2020年03月18日
这么想的问题在于题干中没给出任何关于Xt的DF检验结果，只给了yt的一些信息，所以只能从yt角度往回推。所以要按照老师上课讲的那个思路去解题
