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pourquoi · 2020年03月16日

Risk-Neutual PoD为什么比Actual PoD大呢？

  1. CFA II
  2. Fixed Income
Risk-Neutual的只含有credit risk；Actual的还加上Liquidity Risk和Tax Status，Actual的不是风险更大，而spread（给的补偿）要更大吗？
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年03月18日

同学你好，

公司违不违约，和tax 没有关系，如果说credit risk反应违约概率的话，同样大小的spread,在risk neutral prob中全都反应在了信用风险上，而Actual中却被分散在了其它地方。

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