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pz-stepsutake · 2020年03月16日

RAF的两个小问题

  1. FRM II
  2. Operational Risk and Resiliency

请问

  1. 第287页，maximum use should also be used of proxies and other metrics……这是说proxies在mapping的时候会有问题，所以要限定最大使用量么？
  2. 第288页， firms should generally erro on the side of choosing more, rather than less severe scenarios……什么意思？
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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年03月17日

同学你好，

第一个，你理解得有些偏差，是最大化能够用于度量的指标，其实就是希望能够最大程度上度量风险。

第二个，是指在做压力测试的时候，不应该去追求各项参数都到极值时的情景，应该去选择那些并不需要每个参数都达到极值时但可能发生的情景，主要的目的是想避免过于追求极值，导致测试的压力情景根本不可能出现，比如老师上课举的例子，利率到最大，汇率到最低，这两个情况几乎不会同时发生。

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