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bunnymiss · 2020年03月15日

expected loss和unexpected loss

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
是否可以把unexpected loss理解成el的volatility？var（el）=根号下ul  
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1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年03月15日

同学你好！

EL 可以理解为 loss 的期望值，EL = E (loss)

UL 可以理解为 loss 的标准差, UL = 根号下 Var (loss)

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