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Eve · 2020年03月15日
我理解视频中老师说的，短期股价波动小，长期股价波动大。
可是Vega是等于期权价格的变化率除以波动率的变化。
是怎么从 长期股价波动大 推导出 Vega 大的？波动大只是波动率大啊，和波动率的变化没有直接关系吧？
星星_品职助教 · 2020年03月15日
同学你好，
这个是衍生品的问题。简单说一下，你写的是vega的公式，也就是volatility和option price之间的关系，并不是vega本身和时间两者的的关系。而vega和时间的关系是离到期日越久Vega越大，这个是二级希腊字母就已经讲过的结论，可以对应复习一下，三级衍生品也有涉及。
在另类里掌握这个结论直接应用就可以。另类里不考衍生品的具体问题，具体问题也可以在衍生品的科目下进行相应提问。
