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夏流流流 · 2017年11月05日

问一道题，FRM二级经典题Section4 1.3

  1. FRM II

这道题条件给的是portfolio的one-year cumulative default probability 是4%，来求一个月的PD，假如告诉的是单个bond的one-year cumulative default probability是4%，怎么求portfolio的一个月PD呢。

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夏流流流 · 2017年11月05日

也就是说假如条件给出单个bond的PD，组合PD怎么求

1 个答案

maggie_品职助教 · 2017年11月06日

那需要涉及相关性的问题，这个就复杂了。考试不会出现这种问题的。


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