问题如下：
Analysts collected some information about active portfolio management:
The active return from asset allocation is:
选项：
A.Positive.
B.zero.
C.Negative.
解释：
B is correct.
考点：Value added
解析：value added 可以分解成2个部分：asset allocation and security selection。这个题考的是asset allocation，公式：（WP-WB）*RB。
表格里面组合的权重和benchmark的一样，因此最后的active return是零。
这题为什么不考虑security selection?看了之前人的类似问题，答非所问，这道题答案是错了么？
