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honghong · 2020年03月13日

R24 quantitative active mng: IC

老师好 讲义143

Pearson IC: 李老师讲的是 真实的数据. 但是明天的数据怎么可能是真实的呢.......而且讲义上写的是 用标准差做指标


1 个答案
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maggie_品职助教 · 2020年03月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学,这里用的是数据都是历史数据因此都是真实数据,这里在做的是回测检验,即建模完我们要用样本外数据来测试下该模型预测的准确性。这里当前和下一期主要是告诉你数据不能用同一期的,你要看的是两期之间的相关性,相关性越高说明预测的越准。

李老师这里专门用空白PPT讲解的,建议再去听一下。


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