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shirleygong2016 · 2020年03月13日

关于Portfolio Risk attribution例题的问题

  1. CFA II
  2. Portfolio

为什么Active Risk=1%就可以说这个portfolio是一个passively managed portfolio呢？

在讲义里面说的是，Active risk是Active return的标准差。那表示的不应该是active return的波动吗？

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1 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2020年03月13日

同学你好，未找到你说的句子，可否截图？单单从active risk=1%确实无法判定是passive managed portfolio

 

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