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小范范 · 2020年03月12日

问一道题：NO.PZ201702190300000103 第3小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

老师，这个汇率是不是有点问题啊，我理解这个数字是yen/euro吧，这样的话折现率不应该是用yen的么？谢谢

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2 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年03月16日

同学你好，不好意思这里协会近期做了一个勘误，将汇率的forward合约改成了欧洲日元债券期货合约，所以就不涉及到汇率转换，都是yen标价了

抱歉哈，我们已经将题干修改，具体的勘误内容我贴在下方

xiaowan_品职助教 · 2020年03月13日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，这道题其实考察的是forward合约定价的重新定价法，当我们求t时刻的value就需要用t时刻和0时刻的价格做差然后再向0时刻折现，

重新定价法中我们使用的折现率就是无风险利率。


-------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


小范范 · 2020年03月14日

老师，我问的是汇率……

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