问一道题：NO.PZ2015122801000024 [ CFA I ]

问题如下：

How many of the following statements about the evidence of anomalies in stock returns is true?

1. Anomalies are due to the methodologies used in anomaly research, such as data mining.

2. Semi-strong form efficiency holds but weak form market efficiency does not.

3. Weak-form market efficiency holds but semi-strong form efficiency does not.

选项：

None.

One.

Two.

解释：

B is correct.

Only the first statement that anomalies are due to the research methodologies used is true. Most evidence suggests anomalies are not violations of market efficiency.

data mining不是强行找到两件事情的关联吗？然而本届学习的不正常情况都找到了解释理由，所以命题一是否data mining这一处不对啊？

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1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年03月13日

嗨，从没放弃的小努力你好：

1、市场异象是由于统计方法的使用产生的，例如数据挖掘

2、半强有效市场成立但弱势有效市场不成立

3、弱势有效市场成立但半强有效市场不成立

这道题就是问上述那句话可以证明通过市场异象获得超额收益的说法是正确的。市场异象并不能推翻有效市场假说这个理论，它是产生是由于统计防范的使用造成的。

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努力的时光都是限量版，加油！

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NO.PZ2015122801000024 问题如下 How many of the following statements about the evinof anomalies in storeturns is true?1. Anomalies are e to the methologies usein anomaly research, suta mining.2. Semi-strong form efficienhol but weform market efficienes not.3. Weak-form market efficienhol but semi-strong form efficienes not. A.None. B.One. C.Two. B is correct.Only the first statement thanomalies are e to the researmethologies useis true. Most evinsuggests anomalies are not violations of market efficiency.B是正确的。本题中，只有第一个说法是正确的。2，3都错。本题的考点是市场的异常现象，并不能推翻有效市场假说，他们只是由于统计方法的选择和使用的偏差造成的。所以1是正确的。无论半强有效还是弱有效（因为他们都属于有效市场假说的一部分），市场异常现象都不能推翻他们。统计方法的偏差导致的所谓的规律，和市场是否弱有效，是两个独立事件，是没有必然因果关系的。所以无论2，还是3，都是错误的。可不可以理解为本身B的表述就是错误不成立的。不属于反常，属于理论错误

2023-06-16 16:53 2 · 回答

NO.PZ2015122801000024 问题如下 How many of the following statements about the evinof anomalies in storeturns is true?1. Anomalies are e to the methologies usein anomaly research, suta mining.2. Semi-strong form efficienhol but weform market efficienes not.3. Weak-form market efficienhol but semi-strong form efficienes not. A.None. B.One. C.Two. B is correct.Only the first statement thanomalies are e to the researmethologies useis true. Most evinsuggests anomalies are not violations of market efficiency.B是正确的。本题中，只有第一个说法是正确的。2，3都错。本题的考点是市场的异常现象，并不能推翻有效市场假说，他们只是由于统计方法的选择和使用的偏差造成的。所以1是正确的。无论半强有效还是弱有效（因为他们都属于有效市场假说的一部分），市场异常现象都不能推翻他们。统计方法的偏差导致的所谓的规律，和市场是否弱有效，是两个独立事件，是没有必然因果关系的。所以无论2，还是3，都是错误的。第三条是不是本身没有错误，但是不适合这道题目的答案？

2022-05-01 13:44 2 · 回答

NO.PZ2015122801000024 根据老师回答的市场异象并不能推翻有效市场假说这个理论，它是产生是由于统计方法的使用造成的。这句话产生的问题。谢谢老师。

2021-09-11 22:28 1 · 回答

NO.PZ2015122801000024 One. Two. B is correct. Only the first statement thanomalies are e to the researmethologies useis true. Most evinsuggests anomalies are not violations of market efficiency.不大懂题目问的是啥，能否讲解下？

2021-03-12 19:04 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2015122801000024 [ CFA I ]

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