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bunnymiss · 2020年03月11日

问一道题：NO.PZ2020011303000030 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下：

A pool consists of three mortgages:

1. USD 100,000 mortgage with 330 months to maturity and a 4% rate

2. USD 200,000 mortgage with 310 months to maturity and a 5% rate

3. USD 300,000 mortgage with 290 months to maturity and a 6% rate

Calculate the WAC and WAM.

解释：

WAC is

100/600×4%+200/600×5%+300/600×6% = 5.33%

WAL (months) is

100/600×330+200/600×310+300/600×290 = 303.33

老师讲义里没有 还用掌握吗
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年03月12日

同学你好，讲义269页讲到的了，不过算是细枝末节的内容，而且计算也很简单，基本可以通过字面意思来记住公式~

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NO.PZ2020011303000030 问题如下 A pool consists of three mortgages:1. US100,000 mortgage with 330 months to maturity ana 4% rate2. US200,000 mortgage with 310 months to maturity ana 5% rate3. US300,000 mortgage with 290 months to maturity ana 6% rateCalculate the WanWAM. Wis100/600×4%+200/600×5%+300/600×6% = 5.33%W(months) is100/600×330+200/600×310+300/600×290 = 303.33 一个资产池里有三个mortgage1，本金100kUS330个月到期，利率4%2，本金200k，310个月，利率5%3，本金300k，290个月，利率6%求WAC与WAMweight average cost=100/600×4%+200/600×5%+300/600×6%= 5.33%weighteaveragematurity=100/600×330+200/600×310+300/600×290 = 303.33 这个知识点在讲义哪里？在考纲范围里吗？

2024-09-26 14:38 1 · 回答