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wjzhyt · 2017年11月04日
讲义里是【ExpectedExpected Credit Loss and Unexpected Credit Loss】2.5题中的（2）
其中条件给了PD=0.5% 题目条件中也给了σpd=1.75% σpd^2=0.000306
但课上讲过σpd^2=PD(1-PD)=0.5%（1-0.5%）这样是冲突了吗
图片似乎传不上来 在讲义的61页
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月05日
σpd^2=PD(1-PD)这个公式是根据binomial distribution中variance(x)=p(1-p)推出来的，前提是只有default, not default两个结果。这道题σpd^2不等于PD(1-PD)，说明还有结果不止两个。关于这一点notes & handbook都没有讲到，教材上有一段话可以参考。如果考试时遇到，请用题目中给的σpd^2。
