这题如何根据题干选出正确选项？
丹丹_品职答疑助手 · 2020年03月11日
同学你好，以下是答案解析：
要找的风险衡量指标需要满足两个要求：一是forward-looking risk assessments，二是focus on tail risk。
A选项：conditional VaR关注尾部风险；stress test和scenario analysis都是forward-looking的方法，因为可以假设未来发生的情况进行压力测试或者情节分析。
B选项：Monte Carlo VaR和stress test是forward-looking的方法，但是incremental VaR没有关注尾部风险，错。
C选项：scenario analysis是forward-looking的方法，但是parametic VaR主要是使用历史数据，同样marginal VaR没有关注尾部风险，错。
同学要明白模型的应用场景，这会帮助你回答此问题。希望可以帮到你