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MiaChen · 2017年11月04日

FRM II Market Risk

  1. FRM II

讲 VAR Mapping

计算第一个的PV，折现率应该是6%，那1的PV应该是 5.66， 5.34，5.03，4.75，83.96

还有第二张图中的 Reutrn VAR的计算公式是什么。谢谢。




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1 个答案
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maggie_品职助教 · 2017年11月04日

1、折现率用的是spot rate,在你第二个图里有

2、Reutrn VAR不用算，是已知条件



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