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Drink H · 2020年03月09日

问一道题：NO.PZ2020011303000239 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下：

Why do banks tend to use KR01s calculated from spot rates?

解释：

They are used for (a) the new Basel rules for determining capital for market risk and (b) rules for determining initial margin for transactions not cleared through central counterparties (CCPs)s.

这题答案解析又串题了……
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1 个答案

袁园_品职助教 · 2020年03月10日

同学你好！

这道题解析是对的，可以参考下图：

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NO.PZ2020011303000239问题如下Why banks tento use KR01s calculatefrom spot rates? They are usefor (the new Basel rules for termining capitfor market risk an(rules for termining initimargin for transactions not clearethrough centrcounterparties (CCPs)s.为什么银行用spot rate来计算KR01？1）监管机构要求，spot rate更能体现market risk；2）根据CCPs，对计算初始保证金的利率的使用并不是很清晰。 而且prate是swrate不是更能反映market risk么？

2022-04-04 23:22 1 · 回答