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格蕾絲 · 2020年03月08日

“越接近到期日”和”短期“是不是一个意思？

  1. CFA III
  2. Alternative
“越接近到期日”和”短期“是不是一个意思？ 因为：1.越接近到期日，OP越接近IV，越凸，gamma越大，基础课中直接推出ST：gamma小，LT：gamma大 2.后面又讲了一个结论“越接近到期日，vega越小” 所以”越接近到期日“和”短期“就是一个意思了？
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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年03月08日

同学你好，

这两个概念不完全一样，但在结论方面很类似，可以粗略理解为临近到期日就相当于买了一个短期的option。

同样，衍生品的问题可以在衍生里继续学习和提问。

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