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西瓜雪碧 · 2020年03月07日
1.这道题 怎么判断是 cash carry arbitrage？ 是要按照 无风险套利来计算qfp 和题目中给的 125比较才能判断是 long spot short forward 么？
2.如果是 只计算arbitrage profit的话 是不是根本不用考虑是 long spot 还是 short spot? （因为题目中说计算 arbitrage profit 就证明 有套利 之后利润为正）。 对不对？
xiaowan_品职助教 · 2020年03月08日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，我们判断如何做cash and carry，是要把现货和期货都统一到同一个时点，再去比较两者大小。
例如这道题，我们把期货端和现货端都统一到T时刻，期货端就是QFP*CF+AIT，现货端就是（B0+AI0）*（1+Rf )^T，比较两者大小，如果期货端较大，我们套利的方法就是short 期货，借钱买spot。
其实同学可以计算出profit，那判断方向也不难哈~
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
