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临江仙 · 2020年03月04日

cost of carry 请教

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
最下面这个公式，右边是现货0时刻，但左边是FP在T时刻啊，没有用复利的无风险利率折现，求指导
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年03月05日

同学你好，时间价值要用的其实不一定必须有是无风险利率进行折现，用的是机会成本进行折现的（我这里说是折现，这里的公式是把现在折向将来哈），而这里讲的（C-Y）T就是机会成本，需要附加到S上，来体现未来F的价值。

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