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SkipperLin · 2020年03月04日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下：
b. Express the equation as an AR(1) process.
选项：
解释：
Express the equation as an AR(1) process:
Yt=(−m+1)Yt−1+mYt−2+ϵtY_t = (-m + 1)Y_{t - 1} + mY_{t - 2} + \epsilon_tYt=(−m+1)Yt−1+mYt−2+ϵt
Yt−Yt−1=−mYt−1+mYt−2+ϵt=−m(Yt−1−Yt−2)+ϵtY_t - Y_{t - 1} = -mY_{t - 1} + mY_{t - 2} + \epsilon_t = -m(Y_{t - 1} - Y_{t - 2}) + \epsilon_tYt−Yt−1=−mYt−1+mYt−2+ϵt=−m(Yt−1−Yt−2)+ϵt
Defining Zt=Yt−Yt−1Z_t = Y_t - Y_{t - 1}Zt=Yt−Yt−1
yields
Zt=−mZt−1+ϵtZ_t = -mZ_{t - 1} + \epsilon_tZt=−mZt−1+ϵt
能否解释一下这个题的答案呢 看不懂 谢谢
orange品职答疑助手 · 2020年03月06日
同学你好，它是根据第一问来的，第一问的题目和过程是这样。
我看了一下，我觉得这个实在有点超纲，而且它这个答案写得也挺随意，我觉得这题不用看了，
orange品职答疑助手 · 2020年03月05日
同学你好，所谓转化成AR1，就是滞后1阶的，原式是滞后2阶的式子，这里通过换元的方法，把Yt - Yt-1 换元成了 Zt，这样式子里面就只有Zt和Zt-1的关系了。
这个是原版书上的题，是有点拓展的味道，正式考试的话这样考察的概率不大
SkipperLin · 2020年03月06日
那请问一下Yt = (-m+1)Yt-1怎么来的呀
