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shirley_hd · 2020年03月04日

第5题不是问的long头寸么，为何答案的分子是用F-S呢？

  1. CFA III
  2. Derivative

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1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年03月04日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，这道题是问要hedge这个long头寸的forward合约的roll yield，那么这个forward就应该是short头寸，

所以roll yield要像ppt中一样表达。


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


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