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薛真 · 2020年03月04日

问一道题:NO.PZ2019040801000069

问题如下:

Analyst Underwood is using Monte Carlo simulation to test the robustness of the Dickey-Fuller test by changing the drift parameter for several different experiments, Reusing sets of random number draws will most likely result in:

选项:

A.

increasing the sampling variance across experiments, increasing the accuracy of the drift estimates for each experiment.

B.

increasing the sampling variance across experiments, not changing the accuracy of the drift estimates for each experiment.

C.

reducing the sampling variance across experiments, reducing the accuracy of the drift estimates for each experiment.

D.

reducing the sampling variance across experiments, not changing the accuracy of the drift estimates for each experiment.

解释:

D is correct

考点:Monte Carlo simulation

解析:如果重复使用一样的随机数进行蒙特卡洛模拟的话会减少结果的波动,不过虽然波动降低了,每次试验的准确性并没有被影响。当成结论记一下就好,比较偏的知识点。

增加了试验次数,模拟的结果多了,不是精度就提高了吗?请老师解惑。

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年03月04日

同学你好,试验的次数是多了,但是一直使用重复的随机数进行试验是没有意义的,所以,试验结果波动会下降(总是那几个数当然就没什么波动了),但是提升不了精确度。

薛真 · 2020年03月05日

每实验一次,不是会产生一个新的随机数吗?假设递推式是T1=T0+残差项,残差项每随机一次,就有一个不同的T1?

薛真 · 2020年03月05日

波动率下降了,它的分布是知道的,那精度不是提高了吗,求惑

品职答疑小助手雍 · 2020年03月06日

这题题面说只是改变了趋势项啊,那这新数据再做一遍也没什么意义,这种题其实有点玩文字游戏的感觉了,本身内容也比较偏。

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NO.PZ2019040801000069问题如下Analyst Unrwoois using Monte Carlo simulation to test the robustness of the ckey-Fuller test changing the ift parameter for severfferent experiments, Reusing sets of ranm number aws will most likely result in: A.increasing the sampling varianacross experiments, increasing the accuraof the ift estimates for eaexperiment. B.increasing the sampling varianacross experiments, not changing the accuraof the ift estimates for eaexperiment. C.recing the sampling varianacross experiments, recing the accuraof the ift estimates for eaexperiment. recing the sampling varianacross experiments, not changing the accuraof the ift estimates for eaexperiment.is correct考点Monte Carlo simulation解析如果重复使用一样的随机数进行蒙特卡洛模拟的话会减少结果的波动,不过虽然波动降低了,每次试验的准确性并没有被影响。当成结论记一下就好,比较偏的知识点。这道题里面的 重复使用随机数 和 changing常数项 之间有什么关系

2022-03-28 17:21 1 · 回答

这里的ift一般指常数项吗

2020-09-06 12:31 1 · 回答

increasing the sampling varianacross experiments, not changing the accuraof the ift estimates for eaexperiment. recing the sampling varianacross experiments, recing the accuraof the ift estimates for eaexperiment. recing the sampling varianacross experiments, not changing the accuraof the ift estimates for eaexperiment. is corre考点Monte Carlo simulation 解析如果重复使用一样的随机数进行蒙特卡洛模拟的话会减少结果的波动,不过虽然波动降低了,每次试验的准确性并没有被影响。当成结论记一下就好,比较偏的知识点。请问什么是cky fuller test?

2020-06-01 05:40 1 · 回答