问一道题：NO.PZ2019010402000008 [ CFA II ]

问题如下：

John plans to price interest rate swap based on the following information:

The annualized fixed swap rate is：

选项：

2.47%

0.62%

2.62%

解释：

A is correct.

考点：interest rate swap定价

解析：

期间的swap rate= $\frac{1-0.975610}{0.997506+0.992556+0.985222+0.975610}=0.006173$

年化的swap rate= $0.006173\times(360/90)=0.024692=2.47\%$

这里years to maturity=1是不是表述的不对，应该是t=1

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xiaowan_品职助教 · 2020年03月04日

同学你好，对折现因子的描述中，题目中的表达用Maturity（years）或Date（years）更为合适，表达从某一个时间点向前折现，这也是原版书目前主要使用的表达方式。

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NO.PZ2019010402000008 问题如下 John plans to priinterest rate swbaseon the following information:The annualizefixeswrate is 2.47% 0.62% 2.62% A is correct.考点interest rate swap定价解析期间的swrate= 1−0.9756100.997506+0.992556+0.985222+0.975610=0.006173\frac{1-0.975610}{0.997506+0.992556+0.985222+0.975610}=0.0061730.997506+0.992556+0.985222+0.9756101−0.975610=0.006173 年化的swrate= 0.006173×(360/90)=0.024692=2.47%0.006173\times(360/90)=0.024692=2.47\%0.006173×(360/90)=0.024692=2.47% 这个原理是什么啊？fix swrate X 累加（PV 0-t ）= 1 - PV（1）

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