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pz-stepsutake · 2020年03月03日

exposure of interest rate swap

对应串讲讲义47页,何老师在将左上图形时,其中average of maximum是指maximum PFE。这个地方不是特别明白。

既然PFE是某个时点的WCL,那average of maximum不应该是指一段时间内的WCL的平均值么?就是应该是PFE的均值吧。请给释疑一下。谢谢


1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年03月03日

同学你好,

“其中average of maximum是指maximum PFE“”忽略这句话,

既然PFE是某个时点的WCL,那average of maximum不应该是指一段时间内的WCL的平均值么?就是应该是PFE的均值吧

下面这句话是对的。

pz-stepsutake · 2020年03月04日

谢谢

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