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占个座儿 · 2020年03月01日

问一道题:NO.PZ2020012201000002 [ CFA III ]

问题如下:

Which of the following is not a disadvantage of higher-frequency Data

选项:

A.

As the frequency of observations increases, the likelihood increases that data may be asynchronous.

B.

data points for different variables may not reflect exactly the same period even though they are labeled as if they do.

C.

higher-frequency data improve the precision of sample variances, covariances, and correlations.

解释:

C is correct

高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段,即使它们被标记为可以。所以A,B选项都是缺点。不入选。

高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点,而非缺点,所以B选项入选。

B选项能举例解释一下吗?答案太抽象不好理解,谢谢
1 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2020年03月02日

同学你好,本题考查R10-The Limitations of Historical Estimates 这里提到的异步性是指由于使用高频数据,破坏了数据的同步性即异步性,数据的异步性破坏了变量间的相关关系。


关于异步性,原版书举了一个简单的例子,不同的国家对于时间的确定是不一样的,这是因为时区的不同,正是时区的不同造成了所谓的“时差”。希望可以帮到你

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NO.PZ2020012201000002问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequentA.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous.B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段,即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点,而非缺点,所以C入选。 请问如何理解高频数据提高了方差、协方差和相关性的精度,但是异步性又低估了相关性?

2024-08-06 19:22 1 · 回答

NO.PZ2020012201000002问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequentA.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous.B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段,即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点,而非缺点,所以C入选。 我能做对,但是我还是不太明白为啥能提高cor vcov的精度,对均值无影响?均值是本来就很准确了吗?

2024-03-13 17:09 1 · 回答

NO.PZ2020012201000002 问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequent A.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous. B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段,即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点,而非缺点,所以C入选。 高频交易不是低估了这些指标吗?咋又成了提升精确度了?

2024-01-14 22:50 1 · 回答

NO.PZ2020012201000002 问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequent A.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous. B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段,即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点,而非缺点,所以C入选。 老师 b项是什么意思?

2023-12-12 16:17 1 · 回答

NO.PZ2020012201000002问题如下Whiof the following is not a saantage of higher-frequentaA.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous.B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段,即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点,而非缺点,所以C入选。 因为高频数据会对variane,covariance的估值影响,提高准确性,但是对均值不是,想问老师均值方面,谢谢

2023-07-02 13:30 1 · 回答