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shirley_hd · 2020年02月29日

equity swap

如下两道题要计算的结果是不是不同,272页的是计算net position,要考虑stock的头寸损益,而298页的计算结果只是swap的盈亏,如果要考虑stock的头寸的话,net position只是收到的floating rate,不知理解是否正确?

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xiaowan_品职助教 · 2020年03月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,equity swap的题目要特别注意题目中的问法,如果是问position的损益,那么我们就要计算不用于互换的股票损益,以及互换产生的损益两部分;

如果是问期间的cash flow,那么我们就只计算互换产生的损益,这部分是收入和支出两部分取净额哈。


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