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慧慧 · 2020年02月29日

问一道题：NO.PZ2018091701000040 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

题目表里给的单个资产组合SR和benchmark的SR不一样吗？Benchmark的SR是怎么算的

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1 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2020年03月01日

同学你好，sharp ratio=（Rp-Rf)/standard deviation p.跟一级学过的知识，题干说了，benchmark 是Hang Sheng Index,并且在第一行给了他的sharp ratio了，因为三个portfolio的benchmark都是一样的，所以有一样的SRb,因此可以只计算每个组合的IR即可.请知悉

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2020-11-03 13:35 1 · 回答

图中已经给出了sharp ratio，为何还要专门再计算一次？

2020-02-11 13:12 1 · 回答