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小西 · 2020年02月28日

positive serial correlation为何会低估t统计量

原版书课后题reading 5第34题
1 个答案
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星星_品职助教 · 2020年02月28日

同学你好,

这是上课讲过的结论。positive correlation意味着今天残差是正的,明天也是正的,后天也是..一路上升,波动较小。negative correlation是一天涨一天跌,波动剧烈。无serial correlation的情况介于这两者之间。

所以positive serial correlation对应的残差偏低,而Sb1 cap的变动与残差同步,也是偏低的(standard error)。Sb1 cap是t统计量的分母,分母偏低,t统计量是偏高的

原版书后题的问题可以听一下对应的习题课。

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