怎么理解答案中的这句话：Given the similar volatilities and low cross correlations among factors, the more balanced distribution of risk can be expected to reduce the tracking error of the strategy, thereby improving the information ratio.
在long-only策略中market risk占了主导，在加入可以short的方法后，策略可以降低整个市场风险，是风险来源更均衡，这个可以理解。但为什么说，在波动率近似和因子相关性低的情况下，有更均衡的风险分布（在这里是否可以说是市场风险更小）的策略可以降低tracking error，不是很能理解。tracking error本身衡量的是组合和某指数间的跟踪误差，如果我将指数看成是一个long-only的组合的话，那同样指数的风险和收益来源是market risk，为什么使用long-short降低市场风险后的组合和指数之间的跟踪误差反而是减小了。
谢谢！
