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shyconan · 2020年02月26日

No.PZ2018101001000067 (选择题)

  1. CFA II
  2. Quantitative

做对，但为何要用AR（2）不太理解?

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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年02月26日

同学你好，

AR（2）是修正serial correlation的方法，如果AR（2）还修正不好，就需要用AR（3）

星星_品职助教 · 2020年02月26日

serial correlation也是AR（1）的问题，这个时候AR（1）也是不能用的，需要用AR（2）乃至更多来修正

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