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roger_yu119 · 2017年10月30日

请问基础班讲义上valuation and risk models，P147例题，答案是怎么计算出来的？

  1. FRM I

A T-bond has one year to maturity ,forward curve:f(0.5)=2.5%,f(1)=2.8%,coupon rate 3%,paid semi-annually,compute spread of a corporate bond if its current price is 100. 

这题没有解题过程，是用解一元二次方程方法么？


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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年11月04日

不推荐解方程，实际中最方便的是用excel，考试时碰到速度最快的是把选项代到等式中看是否成立。

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