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titizow · 2017年10月29日

第三句为什么对

frm一级,估值与风险建模经典题班讲义,18页,1.4题的第三句假设收益曲线平行移动为什么对?


如果是非平行移动不也可以用duration衡量吗,比如估值与风险建模基础班讲义198页的表格,用到了key rate duration不就是非平行移动的情况下,用duration衡量吗?


而且我看基础班讲义165页最下面讲DV01的限制的时候,也没有说要平行移动吗,请问DV01只能用于平行移动这句话在基础班讲义上哪里有?

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月30日

DV01在二级还会讲的更深,duration(除key rate duration)有的缺点DV01都有。

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