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Maggie · 2020年02月25日

信用风险里，credit risk到底是标准差还是乘数*标准差

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
准备金是worst-el=乘数*标准差，信用风险又是偏离度，包含乘数吗
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年02月25日

同学你好，credit var=WCL-ECL

wcl是分位点标准差倍数*波动率，ecl是pd*lgd*ead。

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