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bunnymiss · 2020年02月24日

期权组合画图

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
想问下老师：比如我画图想构建期权组合的时候 往往由于期权价格不确定 画的图有偏差 比如bull spread用call构建时 期权费默认long比short高，我如果画成long比short便宜得出的组合图形就在x轴以上了。考试一般会给期权费吗？画图时经常很费解。。。
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orange品职答疑助手 · 2020年02月25日

同学你好，画图一般是不会给期权价的，但我们在构建期权组合时，并不是任意行权价都可以呀，我们是要看行权价和标的资产价格的相对关系的。比如说牛市价差，是买进一个低行使价的看涨期权，同时卖出一个高行使价的看涨期权。所以牛市价差一定会有成本，因为买期权的成本比卖期权的收入要高

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