答案里有句话的后半句我不是很理解，为什么if the time series data is random walk, the error term will not be serially correlated?
星星_品职助教 · 2020年02月24日
同学你好
b=0和b1=0就相当于y=εt，而εt是序列不相关的。
课后题有专门的课程，可以参照讲解。
猫猫酱 · 2020年02月24日
我的意思是random walk就能保证没有autocorrelation吗？
星星_品职助教 · 2020年02月24日
这道题说的是因为最后结果是y=εt所以没有autocorrelation，并不是说因为是random walk才没有autocorrelation。这道题基础班和习题班都讲过，可以去看一下
猫猫酱 · 2020年02月24日
我知道这道题，我就是单纯问这句话。
猫猫酱 · 2020年02月24日
一个AR完全可以既是random walk又可以serial correlated啊，难道因为它是random walk就赦免了自相关吗？
星星_品职助教 · 2020年02月25日
这个问题已经回复过了，并不是说因为是random walk才没有autocorrelation。
猫猫酱 · 2020年02月25日
那能不能说random walk都没有autocorrelation？因为random walk就是Yt=b0+Et或Yt=Et
星星_品职助教 · 2020年02月26日
如果硬要这么说的话，也可以说random walk就没有autocorrelation，但这个和这道题的考点就有点偏离了