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he123456 · 2020年02月23日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
这道题我的理解是，既然DC大于1，说明portfolio已经underperform benchmark了，因为李老师讲说判断portfolio是否比benchmark表现好还是要单独看UC和DC这两个指标，不能通过CR看，所以无所谓benchmark return是正是负，这样理解对吗
星星_品职助教 · 2020年02月23日
同学你好，
理解的没问题。这道题不涉及到CR。无论是UC小于100%还是DC大于100%都已经说明了portfolio的表现比benchmark差，这个时候benchmark return是正还是负无所谓，因为无论正负portfolio的表现都是比benchmark差的。
only when the benchmark return is negative. when the benchmark return is either positive or negative. C is correct. Upsi capture of 75% suggests ththe manager only gaine75% of benchmark increase when the benchmark return wpositive. wnsi capture of 125% suggests ththe manager lost 125% muthe benchmark when the benchmark return wnegative. Therefore, the manager unrperformethe benchmark in both scenarios. 怎么理解答案呢？不是很理解数字部分的
这道题我的理解是，既然DC大于1，说明portfolio已经underperform benchmark了，因为李老师讲说判断portfolio是否比benchmark表现好还是要单独看UC和DC这两个指标，不能通过CR看，所以无所谓benchmark return是正是负，这样理解对吗
